WEM Equity US

WEM Equity US

Cieľom portfólia je pravidelné prekonávanie benchmarku (tzv. kladná „Alpha“).

Manažment portfólia je realizovaný na základe Markowitzovej teórie efektívnych portfólií a snaží sa o realizáciu produktu diverzifikácie, teda minimalizovať riziko pri relatívnom zachovaní jeho výnosu. Portfólio investuje do vybraného a obmedzeného počtu spoločností, resp. akcií na základe fundamentálnej analýzy. Výber spoločností podlieha úvodnému pred-výberu jednotlivých priemyselných sektorov, ktoré sú vybrané na základe ich potenciálu prekonávať celkovým rastom priemerný rast HDP USA. V rámci sektora sú následne vyselektované kľúčové firmy, ktoré by sa mali podieľať na raste vybraných sektorov najväčšou mierou.

Portfólio je zložené výlučne z akcií kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ s trhovou kapitalizáciou nad 10 mld. USD.

Kvartálne správy

Parametre

*Počítané na základe simulovanej výkonnosti v minulosti na časovej perióde 5 rokov od 24. 11. 2012 do 23. 11. 2017 (výpočet štandardnej odchýlky je anualizovaný) **Simulované VaR metódou Monte Carlo; VaR = pravdepodobnosť, že portfólio nevytvorí vyššiu stratu v rámci stanoveného časového intervalu: deň/mesiac; počítané dňa 24. 11. 2017

Martin Vozár

Portfolio manager

Michal Kováč

Head of Front office

×

Kontaktujte nás

×
×