WEM Sovereign Bonds EUR

WEM Sovereign Bonds EUR

Cieľom dlhopisového portfólia je dosahovanie výnosu z pohybu cien vládnych korporátnych dlhopisov s maturitou od 1 do 25 rokov, ktorých kreditná kvalita je vždy v investičnom stupni. Geografické zameranie stratégie je výlučne na štátne dlhopisy vydané vládami krajín Eurozóny. Portfólio investuje do dlhopisov prostredníctvom tzv. ETF (Exchange Traded Fund), ktorý kopíruje svojou výnosnosťou vybraný index IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE OVERALL TOTAL RETURN INDEX ®.

Portfólio by malo slúžiť investorom ako vhodná diverzifikácia pre ich investície (v prípade poklesu, alebo značnej volatility na kapitálových trhoch by si portfólio malo udržať svoju hodnotu relatívne stabilnú).

Portfólio je zložené iba z dlhopisov, ktorých hodnota (t.j. celková trhová kapitalizácia) je nad 2mld. EUR. Zdroje hodnoty dlhopisového portfólia tvoria: kupónový výnos a výnos z pohybu cien dlhopisov.

V každom čase bude 100% hodnoty portfólia zainvestovaných v dlhopisových ETF. Žiadne deriváty sa v portfóliu využívať nebudú.

Parametre

*Počítané na základe simulovanej výkonnosti v minulosti na časovej perióde 5 rokov od 24. 11. 2012 do 23. 11. 2017 (výpočet štandardnej odchýlky je anualizovaný) **Simulované VaR metódou Monte Carlo; VaR = pravdepodobnosť, že portfólio nevytvorí vyššiu stratu v rámci stanoveného časového intervalu: deň/mesiac; počítané dňa 24. 11. 2017
×

Kontaktujte nás

×
×